| Position: | Associate Professor |
|---|---|
| Degree: | Doctor of Sciences in Physics and Mathematics |
| Title: | Associate Professor |
| Room: | 709 |
| Phone: | +380 (44) 521 3535 |
| E-mail: | |
| Research interests: | Theory of φ-sub-Gaussian random processes and their application, modeling of random processes, statistics of random processes, actuarial mathematics, mathematical models of risk processes. |
Грамота Національної академії наук України за цикл робіт «Дослідження властивостей φ-субгауссових випадкових процесів», 2001.
Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2007 року в номінації «Молодим ученим за наукові праці» за цикл наукових праць «Властивості φ-субгауссових випадкових процесів та процесів з класів V(φ,ψ)».
1. Hopkalo, O., Sakhno, L., & Vasylyk, O. (2023). Bounds for the Tail Distributions of Suprema of Sub-Gaussian Type Random Fields. Austrian Journal of Statistics, 52(SI), 54–70. https://doi.org/10.17713/ajs.v52iSI.1753
2. Yu. Kozachenko, E. Orsingher, L. Sakhno, O. Vasylyk. Estimates for distribution of suprema of solutions to higher-order partial differential equations with random initial conditions. Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.7, Iss.1, 2020, c. 79—96. DOI: https://doi.org/10.15559/19-VMSTA146; ISSN: 2351-6054(Online) 2351-6046(Print)
3. А. Pashko, O. Vasylyk et al. Quality estimation for models of a generalized Wiener process. Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96(10), pp. 94–97. https://doi.org/10.15199/48.2020.10.16; ISSN 0033-2097
4. O.I. Vasylyk. Properties of strictly φ-sub-gaussian quasi-shot-noise processes. Theory of Probability and Mathematical Statistics, 2020, 101, р.51–65. DOI: https://doi.org/10.1090/tpms/1111 ; ISSN 1547-7363(online) ISSN 0094-9000(print)
5. Y.V Kozachenko, A.O. Pashko, O.I. Vasylyk. Simulation of a fractional brownian motion in the space Lp([0,T]). Theory of Probability and Mathematical Statistics, 2018, 97, p. 99–111. DOI: https://doi.org/10.1090/tpms/1051; ISSN 1547-7363(online) ISSN 0094-9000(print)
6. A.О. Pashko, O.I. Vasylyk. Simulation of fractional Brownian motion basing on its spectral representation. Theory of Stochastic Processes, Vol.23 (39), Iss.1, 2018, pp. 73 — 81. ISSN: 0321-3900 (DOI немає)
7. Yu. Kozachenko, E. Orsingher, L. Sakhno, O. Vasylyk. Estimates for Functionals of Solutions to Higher-Order Heat-Type Equations with Random Initial Conditions. Journal of Statistical Physics, Vol.172, Iss.6, 2018, pp. 1641 — 1662. DOI: https://doi.org/10.1007/s10955-018-2111-0; ISSN 1572-9613
8. Yu. Kozachenko, A. Pashko, O. Vasylyk. Simulation of generalized fractional Brownian motion in C([0, T]). Monte Carlo Methods Appl. , Vol.24, Iss.3, 2018, pp. 179 — 192. DOI: https://doi.org/10.1515/mcma-2018-0016; ISSN: 1569-3961
9. Hopkalo O. M., Sakhno L. M., Vasylyk O. I.Properties of solutions to linear KdV equations with φ-sub-Gaussian initial conditions. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. - 2022. - №2. - C. 11-19. DOI: https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/2.1
10. Sakhno L. M., Vasylyk O. I. Investigation of solutions to higher-order dispersive equations with φ-sub-Gaussian initial conditions. Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки. - 2021. - №2. - C. 78-84. DOI: 10.17721/1812-5409.2021/2.11
11. Hopkalo O. M., Sakhno L. M., Vasylyk O. I. Properties of φ-sub-Gaussian stochastic processes related to the heat equation with random initial conditions.. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. - 2020. - №1-2. - C. 17-24. DOI: 10.17721/1812-5409.2020/1-2.2
